2013/08-2017/12中山大学岭南学院 金融学专业 经济学博士学位
2010/08-2013/04中南大学数学与统计学院 概率论专业 理学硕士学位
2005/08-2009/06武汉理工大学理学院 信息与计算科学专业 理学学士学位
1、Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng, Jingyun Sun.(2017). Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk.Insurance: Mathematics and Economics(SCI, SSCI), 75: 137-150.
2、Jia Huang,Zheng Chen*(2021). Optimal risk asset allocation of a loss-averse bank with partial informationunder inflation risk.Finance Research Letters(SSCI, JCR Q1), 38: 101513.
3、Yan Zeng, Danping Li*,Zheng Chen, Zhou Yang(2018).Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility.Journal of Economic Dynamics and Control(SSCI),88: 70-103.
4、陈峥,李仲飞*,曾燕(2020).税收递延、退休财富目标与养老金双账户投资策略. 《系统工程理论与实践》, 40(4):831-851.
5、李仲飞,陈峥(2017).带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.《系统工程理论与实践》, 37(7): 1665-1678.
6、陆军, 黄嘉,陈峥*(2020).通胀风险、损失厌恶偏好与银行风险资产配置. 《金融学季刊》,14(1): 98-121.
7、王佩,陈峥,张玲*(2021).基于衍生品投资的DC型养老金计划均衡投资策略. 《中山大学学报(自然科学版)》,60(3): 148-159.
8、孙景云*, 田丽娜,陈峥(2019).基于Stein-Stein波动率和动态VaR约束下DC型养老基金的最优投资策略.《运筹学学报》,23(2): 44-56.
1)2021年获广东省优秀保险研究成果二等奖(2019-2020年度)
2)2019年获广东省优秀保险研究成果一等奖(2017-2018年度)
3)2016年获第八届中国决策科学学术年会优秀论文奖