师资队伍

研究领域：金融工程、养老金融、风险管理、金融科技。

欢迎有志于学术研究的同学报考或保送本人硕士研究生！也欢迎对科研有兴趣的同学多来交流合作、共同进步！

陈峥，副教授，广东工业大学“青年百人计划”A类引进人才，硕士生导师。从事金融工程与风险管理、养老金融、金融科技等方面的研究，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学研究青年项目，目前已在Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、International Review of Financial Analysis、International Review of Economics and Finance、Finance Research Letters、《系统工程理论与实践》等国内外期刊上发表论文十余篇。部分研究成果获2025年度第十三届广东省优秀金融科研成果优秀论文奖、2019-2020年度广东优秀保险研究成果二等奖、2017-2018年度广东省优秀保险研究成果一等奖、2016年第八届中国决策科学学术年会优秀论文奖等奖项。加入广工前，曾在中山大学管理学院任职特聘副研究员。任职广工后，获广东工业大学教学优秀奖二等奖、广东省大学生市场调查与分析大赛优秀指导老师（本科组），并已指导多名本科生获得学术奖励：“2025年“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛全国赛三等奖、省赛一等奖”；“2022年第三届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛”本科组二等奖；“广东工业大学 2024 届本科毕业设计(论文)创新奖”；“第九届中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛”广东省分赛铜奖、校级一等奖等，指导的本科生已顺利发表论文、硕士保送或就读中山大学、香港理工大学等。

1、Jia Huang, Zheng Chen*, Zhou Lu. (September 2026). Shadow banking regulation, credit supply volatility, and the effectiveness of monetary and macroprudential policies in China, International Review of Financial Analysis, 117, 105319. （SSCI, ABS三星, 中科院一区）

2、Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng, Yang Shen. (2025). Dynamic derivative-based pension investment with stochastic volatility: A behavioral perspective. Insurance: Mathematics and Economics, 125, 103158.（SCI, SSCI, ABS三星, 曾被第25届“保险：数学和经济学国际会议” 和2023“中国保险与风险管理国际年会”接受为会议论文并作报告）（2025/11）

3、Zheng Chen, Wenlin Li, Jia Huang*. (2025). Investor sentiment and optimizing traditional quantitative investments. International Review of Economics and Finance (SSCI, JCR Q1, ABS 两星), 101, 104227.（2025/7）

4、Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng. (2023). Portfolio choice with illiquid asset for a loss-averse pension investor. Insurance: Mathematics and Economics (SCI, SSCI, JCR Q1, ABS 三星, 谷歌学术上被引用15次), 108: 60-83. （2023/1）

5、Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng, Jingyun Sun. (2017). Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk. Insurance: Mathematics and Economics (SCI, SSCI, JCR Q1, ABS 三星, 谷歌学术上被引用104次), 75: 137-150.（2017/7）

6、Jia Huang, Zheng Chen*(2021). Optimal risk asset allocation of a loss-averse bank with partial informationunder inflation risk. Finance Research Letters (SSCI, JCR Q1, ABS 两星), 38: 101513.  （2021/3）

7、Yan Zeng, Danping Li*, Zheng Chen, Zhou Yang(2018). Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility. Journal of Economic Dynamics and Control (SSCI, JCR Q2, ABS 三星, 谷歌学术上被引用107次), 88: 70-103. （2018/6）

8、陈峥, 李星毅*, 李仲飞. 科技企业投资信托基金：理论架构、风险定价与治理机制. 《南方经济》已录用.

9、康志林, 赵林海, 陈峥*, 郭子尧. 基于似然估计的稳健指数追踪策略. 《运筹与管理》已录用

10、陈峥, 李仲飞* (2022). 目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择. 《系统工程理论与实践》(CSSCI), 42(12): 3231-3246.

11、陈峥,李仲飞*,曾燕 (2020).税收递延、退休财富目标与养老金双账户投资策略.《系统工程理论与实践》(CSSCI), 40(4): 831-851.

12、李仲飞, 陈峥 (2017).带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.《系统工程理论与实践》(CSSCI), 37(7): 1665-1678.

13、陆军, 黄嘉, 陈峥* (2020).通胀风险、损失厌恶偏好与银行风险资产配置.《金融学季刊》(CSSCI),14(1): 98-121.

14、王佩, 陈峥, 张玲* (2021).基于衍生品投资的DC型养老金计划均衡投资策略.《中山大学学报（自然科学版）》(北大核心), 60(3): 148-159.

15、孙景云*, 田丽娜, 陈峥 (2019).基于Stein-Stein波动率和动态VaR约束下DC型养老基金的最优投资策略.《运筹学学报》(北大核心), 23(2): 44-56.

1.教育部人文社科青年项目，养老目标基金投资策略研究——结合数据驱动与行为偏好视角、2025/1-2027/12、8万元，在研，主持。

2.国家自然科学基金青年项目，税收激励政策下家庭全生命周期养老金资产配置策略研究、2021/1-2023/12、24万元，已结题，主持。

3.2018年度中山大学高校基本科研业务费青年教师培育项目，基于税收优惠和非流动性资产交易的DC型养老金投资策略研究、2018/7-2020/12、7.5万，已结题，主持。

4.广东工业大学青年百人计划A层次项目，老龄化背景下的我国个人商业养老保险资产配置问题研究、2021/9-2026/9、20万，在研，主持。

5.国家自然科学基金委员会，重大项目，微观大数据计量建模研究、2020/1-2024/12、258万元，已结题，参加。

6.国家社科基金重大项目，数字普惠金融的创新、风险与监管研究、2018/11-2020/12、60万元，已结题，参加。

7.国家社科基金重点项目（重大转重点），多层次、多支柱养老保险体系构建与可持续发展研究、2021/4-2023/12、35万元，已结题，参加。

8.中央高校基本业务费青年教师重点培育项目，互联网金融的信贷融资功能及其影响研究、2017/3-2018/12、15万元，已结题，参加。

9.中国保险资产管理业协会2017年度系列研究重点课题，偿二代下保险资产类别及风险因子合理性研究、2017/3-2017/12、1万元，已结题（评为优秀），参加。

10.霍英东教育基金高等院校青年教师基金项目，时间不一致性养老保险基金投资问题研究、2016/3-2019/3、10万元，已结题，参加。

1)2025/7、第十三届广东省优秀金融科研成果优秀论文奖

2)2021/4、广东省优秀保险研究成果二等奖（2019-2020年度）

3)2019/1、广东省优秀保险研究成果一等奖（2017-2018年度）

4)2025/1、广东工业大学2023-2024学年度教学优秀奖二等奖

5)2016/10、第八届中国决策科学学术年会优秀论文奖

6)2025/5、“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛全国赛三等奖（指导老师）

7)2025/4、“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区本科组一等奖（指导老师）

8)2022/12、“2022年第三届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛”本科组二等奖（指导老师）

9)2024/6、“广东工业大学 2024 届本科毕业设计(论文)创新奖”（指导老师）

10)2023/9、“第九届中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛广东省分赛”铜奖（指导老师）

11)2023/4、“第九届中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛广东省分赛”校级一等奖（指导老师）

统计学（本科）、金融学（本科）、计量经济学（本科）、金融数量分析（本科）、金融随机分析（本科）、互联网金融大数据分析（本科）

高级微观经济学（研究生）

科研项目合作

国家自然科学基金委员会，重大项目，微观大数据计量建模研究、2020/1-2024/12、258万元，已结题，参加。课题组成员包括美国斯坦福大学Han Hong教授、瑞士苏黎世联邦理工学院Peter Egger教授。

学术论文合作

与University of New South Wales（新南威尔士大学）沈洋教授合作论文发表于保险精算领域顶级期刊之一“Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng, Yang Shen. (2025). Dynamic derivative-based pension investment with stochastic volatility: A behavioral perspective. Insurance: Mathematics and Economics, 125, 103158.”。

[1] 陈峥, Time-Consistent DC Pension Investment Under Rational Inattention: The Quantitative Role of Robo-Advising, 第二十三届（2026）中国金融学年会, 南开大学, 天津, 中国, 2026.10.23-25.

[2] 第八届（2026）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会, 宁夏大学, 银川, 中国, 2026.8.21-23.

[3] 陈峥, Unveiling the role of rational inattention: Tax incentives and participation in commercial pension insurance, 16th China International Conference on Insurance and Risk Management (CICIRM 2026), 云南财经大学, 昆明, 中国, 2026.7.8-11.

[4] 陈峥, Unveiling the role of rational inattention: Tax incentives and participation in commercial pension insurance, 2026 China Financial Research Conference (CFRC 2026; paper accept rate 9%), 清华大学, 北京, 中国, 2026.7.1-3.

[5] 陈峥, 税收激励政策下我国企业年金与个人养老金协同参与研究, 第四届（2026年）中国优选法统筹法与经济数学研究会数据科学分会学术年会, 广西财经学院, 南宁, 中国, 2026.4.24-26.

[6] 陈峥, Rational inattention, tax incentives, and participation in commercial pension insurance: Evidence from China and theoretical mechanisms, 第八届（2025）金融学者论坛, 暨南大学, 广州, 中国, 2025.11.28-29.

[7] 第三届大湾区数字金融年会——数字金融与经济高质量发展,（分会场主持人）, 深圳大学, 深圳, 中国, 2025.11.7-9.

[8] 陈峥, Rational inattention, tax incentives, and participation in commercial pension insurance: Evidence from China and theoretical mechanisms, 第二十二届（2025）中国金融学年会, 南京大学, 南京, 中国, 2025.11.1-2.

[9] 2025年大数据技术与金融科技创新发展学术会议,（分会场主持人）, 广西财经学院, 南宁, 中国, 2025.9.12-14.

[10] 第七届（2025）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会, 云南财经大学, 昆明, 中国, 2025.8.22-24.

[11] 《系统科学与数学》2024年度编委会会议暨“系统科学论文工作坊”会议,（会务组成员，《系统科学与数学》和《系统工程理论与实践》编辑部联合主办、广东工业大学管理学院承办）, 广东工业大学, 广州, 中国, 2024.12.19-21.

[12] 第二届粤港澳大湾区数字金融论坛——人工智能赋能金融高质量发展, 广东外语外贸大学, 广州, 中国, 2024.12.13-15.

[13] NSFC重大项目“经济计量建模与预测研究”年度检查交流会, 中国社会科学院, 北京西郊宾馆, 中国, 2024.12.08-09.

[14] 第六届（2024）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会,（任第二届理事）, 南京理工大学, 南京, 中国, 2024.10.18-21.

[15] NSFC重大项目“经济计量建模与预测研究”年度交流会, 西南财经大学, 成都, 中国, 2024.7.14-15.

[16] 第三届金融、优化与控制学术研讨会, 中山大学, 广州, 中国, 2024.1.13-14.

[17] 2024商学教育赋能企业高质量发展高峰论坛, 广东工业大学, 广州, 中国, 2024.1.13.

[18] 首届粤港澳大湾区数字金融论坛——数字金融赋能中国式现代化, 中山大学, 广州, 中国, 2024.1.5-7.

[19] NSFC重大项目“经济计量建模与预测研究”年度检查交流会, （会务组成员、第四课题组成员）, 中山大学, 广州, 中国, 2023.10.21-23.

[20] 陈峥, Dynamic derivative-based pension investment with stochastic volatility: A behavioral perspective, 2023 CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSURANCE AND RISK MANAGEMENT（CICIRM 2023, 2023 中国保险与风险管理国际年会）,（分会场报告）, 中山大学, 广州, 中国, 2023.7.12-15.

[21] 第五届（2023）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会,（分会场主持人）, 中南财经政法大学, 武汉, 中国, 2023.5.26-28.

[22] 陈峥, 个人商业养老金投资的特征及最优策略选择, 国家自然科学基金委员会2021年度管理科学与工程学科青年基金项目交流会, 北京西郊宾馆, 北京科技大学, 中国, 2023.4.18-19.

[23] 金融科技与大数据第一届学术年会及全体会员大会,（分会场主持人）, 广西师范大学, 桂林, 中国, 2023.3.31-4.2.

[24] 国家自科基金重大项目“经济计量建模与预测研究项目”2022年度检查&课题交流会, 华中科技大学（网络会议）, 中国, 2022.12.7.

[25] 陈峥, 个人商业养老金投资的特征及最优策略选择, 中央财经大学中国精算研究院学术报告（网络会议）, 2022.11.3.

[26] 陈峥, 目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择, 华南师范大学数学科学学院学术报告, 2022.10.13.

[27] 陈峥, Dynamic derivative-based pension investment with stochastic volatility: A behavioral perspective, The 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics（第25届“保险：数学和经济学国际会议”）, （分会场报告&分会场主持人）, online, 2022.7.12-15.

[28] 国家自科基金重大项目“经济计量建模与预测研究项目”2021年度检查&课题交流会, 西南财经大学（网络会议）, 中国, 2021.11.3.

[29] 陈峥, Portfolio choice with illiquid asset for a loss-averse pension investor, 第三届（2021）中国优选法统筹与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会——疫情冲击与“双循环”驱动背景下的量化金融与保险, 河南科技大学, 洛阳, 中国, 2021.7.16-18.