5月22日下午2点30分，应管理学院的盛情邀请，加拿大劳瑞尔大学（Wilfred Laurier University）赖永增教授和广东财经大学黄金波副教授来我院做客，向我院师生作了两场精彩的学术报告。
赖永增教授作了题为“Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods With Applications in Finance and Insurance”的学术报告。赖教授从布丰投针实验出发，讲述了Monte Carlo由来、发展及其在核工业、能源开采、金融等行业的应用。赖教授还特别指出当今金融衍生产品市场的飞速发展与Monte Carlo方法在金融行业的广泛应用密切相关。此外，赖永增教授还向我院师生报告了他当前的研究方向——拟Monte Carlo方法，介绍了该方法的基本原理。拟Monte Carlo方法克服了传统Monte Carlo方法收敛速度慢、方差过大等问题，在期权定价等金融学问题的应用中取得显著效果。报告之后，我院师生结合自己的研究内容、就该领域的一些学术问题与赖教授展开讨论，并以热烈的掌声感谢赖教授的精彩报告。
紧接着，广东财经大学黄金波副教授向我院师生做了题为“Lower partial moments, smooth nonparametric optimization and transaction costs”的学术报告。黄金波副教授从介绍下偏矩的定义出发、描述了他所考虑的组合优化问题的背景及该问题的数学模型，进而引入求解问题的方法——非参数估计方法及凸优化方法。黄金波副教授深入浅出地介绍了问题的求解过程并通过一系列数值算例展示了他的研究结果。非参数估计方法在金融学研究应用极为广泛，黄金波副教授的报告引起我院师生强烈的兴趣，并就报告的内容展开一系列讨论。
报告结束后，我院师生与两位教授进一步交流，互相表达了进一步展开科研合作的意愿。
科研管理办公室
2018年5月24日
