金融活动会产生海量数据，金融市场的瞬息万变要求金融机构能够及时有效地处理相关数据并做出决策。这不仅需要金融统计与计量方法，更需要依托计算技术和计算能力。金融计量方法与计算技术有效结合为处理金融大数据、研究和发现金融现象的数量规律提供了有力工具。这方面的研究包括Monte Carlo方法与应用研究（金融衍生品定价、风险预测等）、金融优化（投资组合选择）算法研究、金融市场算法交易研究等。国外该领域研究已开展多年，国内近几年才刚开始。
2014年12月13日，我院金融工程研究所所长孙有发教授在“第二届金融与计算论坛”（Finance and Computing Forum，FCF）上，作时长40分钟的特邀报告。孙教授此次报告的题目是“What does matter for hedging？ A computational finance experiment based approach”。这是孙教授在2014年应邀所作的第四次学术报告；报告内容是既“Almost exact discretization schemes for double Heston model”、“Double Heston stochastic volatility and jump-diffusion dynamics：A good financial model or not”以及“Heston stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of jump timing and amplitude distribution”之后又一新的研究工作。
本次金融与计算论坛，由中国人民大学信息学院和中央财经大学统计与数学学院联合主办，中国科学院计算机网络信息中心超级计算中心、中国交叉科学研究学会金融量化分析与计算专业委员会和中国人民大学数学科学研究院等单位协办。
第二届金融与计算论坛，在程序委员会主任委员林群院士（中国科学院数学与系统科学研究院）的致词声中开幕。整个论坛，学术氛围浓厚，主题不时引起学界和业界的激烈讨论。
获本次论坛的特邀报告人（按姓氏拼音排序）还有：徐承龙教授（同济大学）、袁先智教授（同济大学）、叶中行教授（上海交通大学）、杨晓光研究员（中国科学院数学与系统科学研究院）、张维教授（天津大学）、张书华教授（天津财经大学）、朱世武教授（清华大学）等。
