报告题目:衍生品交易、随机波动与损失厌恶型养老金投资者
报告人: 陈峥 博士(中山大学)
时间:2021年3月10日15:30-16:15
地点:管理学院A南405
报告内容摘要:
本文研究了一种具有损失厌恶特征的养老金投资者基于衍生品交易的最优投资策略。投资者面临着工资收入波动和市场收益波动的双重风险。在允许衍生品交易的情况下,利用鞅方法和逆傅里叶变换方法推导出了最优的半解析养老金投资策略。研究发现,财富敞口与波动率风险呈正相关,且与参考点之间存在密切而非单调的关系。
欢迎有兴趣的教师,全体博士生、硕士生参加。
【陈峥个人简介】
陈峥,男,中山大学管理学院副研究员,中山大学岭南学院金融学博士。从事金融工程与风险管理、养老金融学的研究,目前已在Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、Finance Research Letters、《系统工程理论与实践》等国内外期刊上发表论文7篇。部分研究成果获2019年广东省优秀保险研究成果一等奖、2016年第八届中国决策科学学术年会优秀论文奖等奖项。
主持国家自科青年项目1项,参与国家自科基金重大项目、国家社科基金重大项目、自然科学基金面上项目、霍英东教育基金高等院校青年教师基金项目;协助参与国家自然科学基金创新研究群体项目、广东省自然科学基金研究团队项目等。
陆续参加第一届、第二届中国优选法统筹与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会、第十四届、十五届金融系统工程与风险管理国际年会、中国工业与应用数学学会第一届金融数学与工程和精算保险研讨会、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第六届学术年会、第十五届中国金融工程学年会暨金融创新与风险管理(国际)论坛、金融与保险风险管理国际研讨会等各类学术会议并报告论文。
报告题目:Shapley值的公理化刻画
报告人: 胡勋锋 博士(广州大学)
时间:2021年3月10日16:15-17:00
地点:管理学院A南405
报告内容摘要:
合作博弈是博弈论的一个重要分支。Shapley值是合作博弈最重要的单值解之一。报告旨在介绍合作博弈及其Shapley值,重点阐述Shapley值构造过程中所使用的公理化方法,并对Shapley值的常见公理化刻画进行系统的梳理,最后简要介绍本人的研究工作。
欢迎有兴趣的教师,全体博士生、硕士生参加。
【胡勋锋个人简介】
胡勋锋博士,男,湖北黄冈人。现任职于广州大学管理学院,硕士生导师。主要从事合作博弈理论与方法领域的研究工作。主持国家自然科学基金项目和省社科规划项目各一项,作为主要成员参与国家自然科学基金多项。获授权专利一项,在国内外知名学术期刊发表学术论文20余篇,其中ABS三星级期刊论文5篇,FMS管理科学高质量期刊推荐B类期刊论文6篇,T1类期刊论文4篇,T2类期刊论文3篇;担任美国数学评论评论员、《运筹学学报》责任编委及《系统工程理论与实践》、《应用数学学报》、《Group Decision and Negotiation》等多家国内外知名学术期刊评审专家。
学院高层次人才引进办公室
2021-3-8